据路透社报道，由于对南非发现的新冠病毒新变种的担忧，美股的波动性飙升，周五（当地时间11月26日），投资者争相进行防御性期权交易，并将华尔街最广泛关注的恐慌指数提升到两个多月的高点。

芝加哥期权交易所市场波动率指数（Cboe Volatility Index，下称VIX指数）上涨8.37点，至26.95点，为9月20日以来的最高水平。标准普尔500指数下跌1.9%，旅游、银行和大宗商品相关股票首当其冲，因为人们认为新冠病毒新变种可能具有疫苗耐药性，从而引发了抛售。

这是自1月27日以来，VIX指数录得的最大单日涨幅。

期权交易员们在抵消市场进一步下跌的赌注上满载而归，标普500指数及SPDR标普500指数ETF的看跌交易量很大。

看跌期权提供了在未来以固定价格出售股票的权利，通常用于对冲股票价格的下跌。看涨期权提供了在未来以给定价格购买股票的权利，通常用于看涨押注。

根据期权分析公司Trade Alert的数据，标普500指数的看涨期权数量为2比1，是大约六周以来的最大差距。SPDR标普500指数ETF看跌期权的交易量也同样在增加。

投资研究公司Finom Group的首席市场策略师赛斯·戈登表示：“规避风险、对冲风险似乎是一种市场的情绪。”

在波动率激增之前，数周来的交易相对平静，标普500指数升至历史高点，股市似乎摆脱了对通胀飙升可能推动美联储以比预期更快的速度实现货币政策正常化的担忧。

Interactive Brokers首席策略师史蒂夫·索斯尼克认为，周五抛售的严重性可能由于投资者解除了“单向押注”而得以加剧，他们认为，除了股票之外别无选择。他说：“这种类型的设置是一种糟糕的方式，很快就会逆转。”

The Financial Enhancement Group的投资组合经理安德鲁·斯拉舍担心，最近少数在标准普尔500指数中权重过高的科技股，包括苹果、亚马逊、微软公司的上涨，掩盖了市场更普遍的疲软。他说：“这为卖家推低市场埋下了火种，最新的有关新冠病毒的消息似乎助长了这种看跌火焰。”

VIX指数仍远低于2020年3月市场大跌时创下的82.69的历史高点。

资本市场实验室的首席执行官奥菲尔·戈特利布表示，VIX指数在45-50左右意味着“接近于恐慌”。